Ehlers Mesa Adaptive Moving Average (Mama Und Fama)

Trading Software Ehlers MESA Adaptive Moving Average (MAMA und FAMA) Auszug aus dem Artikel mit dem Titel Mesa Adaptive Moving Averages von John F. Ehlers in der Sept. 2001 Ausgabe der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffe Magazinhellip ldquoThe MESA Adaptive Moving Average (MAMA) passt sich an Preis-Bewegung basierend auf der Rate der Änderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator (Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine, Dezember 2000). Diese Methode zeichnet sich durch einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abklingdurchschnitt aus, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt rasch rasch nach Preisänderungen rastet und den durchschnittlichen Wert bis zum nächsten Ratchet hält. rdquo Eine detailliertere Beschreibung des MESA Adaptive Moving Average finden Sie im vorstehenden Abschnitt Artikel. Ehlers MESA Adaptive Moving Average kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Weitere Details finden Sie im Indikator Moving Average. Zusätzlich kann die Kreuzung der MAMA - und FAMA-Linien zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen genutzt werden. Wenn die MAMA über die FAMA kreuzt, wird ein Kaufsignal gegeben. Alternativ wird, wenn die MAMA unterhalb der FAMA kreuzt, ein Verkaufssignal gegeben. Die auf dieser Website dargestellten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. Vorgeschlagene Lesestoffe werden von Dritten erstellt und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen oder Darstellungen von Capital Market Services LLC wider. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Risikoverteilungsseite. Risk Disclaimer: Online-Devisenhandel trägt ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und es ist möglich, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Forex Trading kann nicht für alle Anleger geeignet sein, daher stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig zu verstehen, und suchen Sie unabhängige Beratung, wenn nötig. TRADING TECHNIQUES Phasoren Set Auf quotNewquot MESA Adaptive Moving Averages Was, wenn Sie die Macht der maximalen Entropie Spektralanalyse mit dem Hilbert kombiniert Transformiert die Fähigkeit, Phasenänderung zu erkennen. Der Mesa adaptive Moving Average (MAMA) passt sich der Preisentwicklung auf eine neue und einzigartige Weise an. Die Adaption basiert auf der Geschwindigkeitsänderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator I, der in meinem SampC-Artikel vom Dezember 2000 beschrieben ist. In diesem Artikel habe ich die Hilbert-Transformation abgeleitet, die die realen und imaginären Komponenten aus der analytischen Kurve entwickelt. Der Arkustangens des Verhältnisses der imaginären Komponente zur realen ist der Phasenwinkel zu einem gegebenen Zeitpunkt. Da die Summation der Delta-Phasen von bar zu bar 360 Grad erreicht und ein Zyklus vervollständigt wird, berechnet der Hilbert-Diskriminator den dominanten Zyklus auf der Grundlage der durchschnittlichen Phasendifferenz. Der Vorteil dieser Anpassungsmethode besteht darin, dass sie einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abklingdurchschnitt aufweist, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt rasch nach Preisänderungen rattert und den Durchschnittswert bis zur nächsten Ratsche hält. Ratcheting bezieht sich auf die kurze Zeitkonstante auf Befehl, die dem adaptiven gleitenden Durchschnitt erlaubt, den Preiswert danach anzunähern, der gleitende Durchschnitt bewegt sich langsam mit dem Preis bis zum nächsten Befehl, den er erhält, um den schnelleren gleitenden Durchschnitt anzuwenden. Das Ratschen gibt dem adaptiven gleitenden Durchschnitt ein treppenartiges Erscheinungsbild. Die Kombination aus schnellem Angriff und langsamen Abklingen ist wie eine elektronische Abtast - und Halteschaltung, dh der adaptive gleitende Durchschnitt bewegt sich rasch auf den aktuellen Preis auf Befehl und hält diesen Wert im wesentlichen fest oder folgt langsam dem Preis, bis der nächste Aktualisierungsbefehl ankommt . ABBILDUNG 1: MAMAFAMA. MAMA (rot) Spuren Preis fest. Der Crossover von MAMA und FAMA ist ein gutes Taktsignal. Die Aktion von MAMA ist in Abbildung 1 dargestellt. Da das durchschnittliche Fallback langsam ist, kann ich Handelssysteme aufbauen, die praktisch frei von Peitschengeschäften sind. Ausgangspunkt für MAMA ist ein konventioneller exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Die Gleichung für eine EMA wird folgendermaßen geschrieben: wobei a kleiner als 1 ist. In einfachem Englisch wird die EMA erzeugt, indem ein Bruchteil des aktuellen Preises hinzugefügt wird und ein Minus jener Fraktion hinzugefügt wird, die dem vorherigen Wert der EMA entspricht. Je größer der Wert von a (alpha) ist, desto reaktionsfähiger wird die EMA zum aktuellen Preis. Umgekehrt, wenn a kleiner wird, ist die EMA stärker abhängig von früheren Werten des Durchschnitts als des aktuellen Preises. Daher ist eine Möglichkeit, eine EMA-Anpassung zu machen, den Wert von a entsprechend einem unabhängigen Parameter zu verändern. Der Kaufman-Adaptive Moving Average (KAMA) und der Variable Index Dynamic Average (VIDYA), die von Tushar Chande eingeführt wurden, verwenden beide die Variation der Preise oder Volatilität als Grundlage ihrer Anpassungen. . Fortsetzung in der September-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES John Ehlers ist Präsident von Mesa Software und ein häufiger Beitrag zu STOCKS amp COMMODITIES. Er entwickelte den Mesa-Algorithmus zur Messung von Marktzyklen. Dieser Artikel wurde von Rocket Science For Traders von John Wiley amp Sons angepasst. Ehlers kann über seine Website bei mesasoftware erreicht werden. Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der September 2001 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2001, Technische Analyse, Inc.